Abbiamo visto che −
leggi di distribuzione (variabili discrete)
− Var(X+Y)/nobr> = Var(X) + Var(Y)
se X e Y sono indipendenti. In generale vale
Var(X+Y)/nobr> = Var(X) + Var(Y) + 2Cov(X,Y).
Dimostra che la prima relazione è conseguenza della seconda.
È una conseguenza del fatto che
se X e Y sono indipendenti la loro covarianza è nulla:
correlazione tra variabili casuali
neGli Oggetti Matematici.